Sayfada yer alan Risk Analizi Tablosu için aşağıdaki bilgiler geçerlidir.

Sharpe: Fonun getirisinin standart sapmasına oranıdır. Katlanılan her 1 birimlik risk için elde edilecek getiri düzeyini ifade eder. Karşılaştırma yapılırken Sharpe Oranı yüksek olan fon tercih edilir.

Düzeltilmiş Sharpe: Sharpe oranının, son 1 yıllık getirilerin eğiklik ve basıklığına göre düzeltilmiş değeridir. Ortalamadan sapması yüksek olan Sharpe Oranı'na sahip fonların tespit edilmesini sağlar. Karşılaştırma yapılırken Sharpe Oranı ve Düzeltilmiş Sharpe Oranı yüksek olan fon tercih edilir.

Beta:Fon getirilerinin fonun karşılaştırma ölçütü getirileri ile arasındaki ilişkinin yönünü ve düzeyini gösterir. Ölçütteki %1'lik getiri değişimine karşılık fonda oluşacak getirinin % değişimini verir. Örneğin; Beta'sı 0.5 olan bir fonda, ölçütte meydana gelecek %1'lik artış ya da düşüş fonda %0.5'lik bir artış ve düşüş olarak yansıyacaktır. Beta değerlendirilirken dönemsellik esastır. Takip edilen piyasanın yükseliş döneminde olduğu düşünülüyorsa betası pozitif ve büyük fonlar, düşüş döneminde olduğu düşünülüyorsa betası negatif ve düşük fonlar tercih edilir.

Alpha: Fonun karşılaştırma ölçütünün getirisinin 0 olması durumunda fonun ortalama getirisinin ne olacağını ya da ölçütle fon arasındaki ortalama getiri farkını gösterir. Değerlendirme yapılırken Alpha'sı yüksek fonlar tercih edilir.

Treynor: Fonun getirisinin, karşılaştırma ölçütü ile arasındaki Beta'sına oranıdır. Sharpe Oranı ile aynı şekilde değerlendirilmekle beraber, risk ölçütü olarak standart sapma yerine Beta'yı baz alır.

Sortino: Fonun son 1 yıllık negatif getirilerinin standart sapmasını gösterir. Katlanılan her 1 birimlik negatif yönlü risk için elde edilecek getiri düzeyini ifade eder. İki fon arasında karşılaştırma yapılırken Sotino Oranı yüksek olan fon tercih edilir.

RMD % (1 hafta): İlgili periyodda, fon 1 hafta boyunca elde tutulursa karşılaşılma olasılığı en yüksek kayıp düzeyini gösterir. İki fon arasında kıyaslama yapılırken RMD değeri düşük olan fon tercih edilir.

Downside Risk: Fonun son 1 yıl boyunca karşılaşılabilecek en kötü düşüş senaryosunda gözlenebilecek kayıp değerini ifade eder.

Değişim Katsayısı: Varyasyon katsayısı olarak da bilinen Değişim Katsayısı, her 1 birimlik getiri değişimine karşılık gelen volatiliteyi ifade eder. Yüksek değişim katsayısı yüksek risk anlamına gelir. Bu sebeple, iki fon arasında kıyaslama yapılırken Değişim Katsayısı pozitif ve düşük olan tercih edilir.

Maksimum Kayıp %: Son 1 yıl içerisinde gerçekleşmiş en büyük düşüş oranını ifade eder. Örneğin; %25'lik Maximum Kayıp oranına sahip olan bir fona yatırım yapan bir yatırımcı, seçilen periyot boyunca başlangıç sermayesinin en fazla %25 altında bir değer görmüştür.

Sayfada yer alan Getiri Değerleri Tablosu için aşağıdaki bilgiler geçerlidir.

Fon Getiri (%) : Son 1 yıldaki getiri yüzdesi.

Fon Volatilitesi (%) : Son 1 yıldaki standart sapma.

Ölçüt Getiri (%): Fon ölçütün Son 1 yıldaki getirisi.

Ölçüt Volatilitesi(%): Fon ölçütün Son 1 yıldaki standart sapması.

Negatif Getirili Gün Sayısı: Son 1 yılda fonun negatif getiriye sahip olduğu gün sayısı.

Negatif Getirili Gün Oranı (%): Son 1 yılda fonun negatif getiriye sahip olduğu gün sayısının tüm günler içerisindeki oranı.

NOT: Tablodaki veriler yıllıklandırma işlemi yapılarak hesaplanmıştır. Yani tablo verileri gelecek 1 yıl için sizlere fikir vermiş olacak. Fonun başarısı ya da başarısızlığının devam edip etmeme ihtimali hakkında yorum yapabilme şansına sahip olacaksınız.

NOT: Sayfada yer alan hesaplamalar bugünden itibaren son 1 yılı referans alarak hesaplanmıştır.